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道瓊暴跌凶手 鎖定魏德爾(圖)

 2010-05-16 14:48 桌面版 简体 打賞 1
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不正常交易被揭露→
一小時內拋售7.5萬口e-mini合約,高於均值50%。圖/美聯社

路透取得的芝加哥商業交易所(CME)內部文件顯示,上週造成美國股市巨幅震盪的神秘賣家,並不是市場猜測的避險基金或是高頻交易商,而是資產管理業者魏德爾金融公司(Waddell & Reed Financial)。

文件顯示,魏德爾公司5月6日在20分鐘內大量拋售e-mini期貨合約,而美股在這段時間暴跌,瞬間蒸發近1兆美元市值。現在還不清楚e-mini交易對股價下跌是否有影響,但監管部門已展開調查,因指數期貨暴跌引發股市崩跌。

監管部門及交易所官員已鎖定魏德爾公司拋售的7.5 萬口e-mini合約。文件表示,這是「表面上異常的交易」。

魏德爾公司發表聲明說,6日並非有意造成股市混亂,當天交易指數期貨合約,是「其基金正常作業的一環」,且該公司經常採用期貨交易「保護投資人免受市場下滑影響」。魏德爾並相信,在道瓊指數暴跌千點當時,還有逾250家公司在交易e-mini合約。

聯邦商品期貨交易委員會(CFTC)主席簡斯勒11日在國會作證時表示,在股市恐慌拋售過程中,有一筆交易就佔所有e-mini成交量的9%;他未透露該交易商的名稱。e-mini是全球流動性最強的期貨合約之一,能協助持有人追蹤標準普爾500指數動向。

CME文件顯示,6日下午2時到3時,共84萬2,514口e-mini合約成交,魏德爾佔7.5萬口。有交易商表示,正常情況下e-mini合約交易量大約是每小時5萬口;7.5萬口合約是個大數字,一旦無人承接,勢必造成價格狂跌。

文件顯示,在大規模拋售階段和隨後的迅速反彈中,其他活躍的交易商還包括Jump Trading、高盛、摩根大通以及Interactive券商集團。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)
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